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投資要點 本文回顧了大類資產配置的方法論,并引入高頻因子模擬組合劃分的宏觀經濟狀態,對BL模型的主觀觀點進行改進并應用于ETF組合實踐。基于宏觀經濟狀態觀點的Black-L...[詳細] |
2025-07-01 分享者:mf***3 作者:肖承志 評級: 頁數:22 頁 |
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跟蹤近期打新收益率 跟蹤近期科創板+創業板+主板的網下打新市場表現,假設所有主板、科創板、創業板的股票都打中,且上市首日以市場均價賣出,忽略鎖定期的賣出限制,自2025起截...[詳細] |
2025-07-01 分享者:stor******est 作者:嚴佳煒,錢靜閑,吳正宇 評級: 頁數:14 頁 |
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行業歷史盈利跟蹤 在每周末計算各中信級行業的ROETTM及當前值在過去一年內、十年內所處的分位數。 目前,消費電子、白色家電Ⅱ、工業金屬的ROETTM處于過去一年的高點...[詳細] |
2025-07-01 分享者:常*** 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:11 頁 |
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投資要點 預期高股息組合:東吳金工團隊采用兩階段構建預期股息率指標,第一階段根據年報公告利潤分配情況計算股息率,第二階段利用歷史分紅與基本面指標預測并計算股息率。進一步用兩...[詳細] |
2025-07-01 分享者:che****81 作者:高子劍,龐格致 評級: 頁數:10 頁 |
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我們從社融各子項的經濟邏輯、高頻數據、季節性特征等角度出發,于每月月末進行社融預測。每月的社融數據通常由央行于次月10-15日公布,存在一定的滯后性。在之前的報告《社融指標全解...[詳細] |
2025-07-01 分享者:zhuh******cpa 作者:葉爾樂,祝子涵 評級: 頁數:8 頁 |
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券商金股股票池上月回顧 2025年6月,巨人網絡、勝宏科技、內蒙一機等券商金股股票的月度上漲幅度靠前。 2025年6月,國元證券、申萬宏源證券、民生證券收益排名前三,月...[詳細] |
2025-07-01 分享者:zha****in 作者:張欣慰,張宇 評級: 頁數:14 頁 |
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投資要點: ◆市場表現:2025年6月30日,各寬基指數(表1)全部上漲,其中中證2000(1.54%)和創業板指(1.35%)漲幅最大。當年漲跌情況,中證2000(15....[詳細] |
2025-07-01 分享者:ken****00 作者:梁俊煒 評級: 頁數:13 頁 |
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7月份券商金股特征解析 7月份巨化股份、中煤能源、順豐控股、愷英網絡、中芯國際、衛星化學、中航西飛等金股推薦次數靠前。7月份券商金股已經陸續發布,我們統計了全市場42家券商...[詳細] |
2025-07-01 分享者:tan****ao 作者:魏建榕,高鵬 評級: 頁數:10 頁 |
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模型概要 前言:本報告以量價數據為基礎,尋找合適的策略,通過適時調整一支標的的倉位獲取超額收益。技術指標基于量價數據產生,有豐富多樣的指標,可以產生不同的買賣信號。因此,我...[詳細] |
2025-07-01 分享者:s**m 作者:高子劍,凌志杰 評級: 頁數:12 頁 |
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量價行業輪動組合2025年前6個月皆跑贏基準 量價行業輪動組合6月份上漲3.80%,相對于行業等權的超額收益為0.04%。今年以來,量價行業輪動組合上漲7.73%,相對于行...[詳細] |
2025-07-01 分享者:he6****73 作者:丁睿雯,楊國平 評級: 頁數:6 頁 |
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模型多空對沖績效:以2015/01/01-2025/06/30為回測區間,五維行業輪動模型在申萬一級行業中,六分組多空對沖的年化收益率為21.59%,年化波動率為10.77%,...[詳細] |
2025-07-01 分享者:魷**妹 作者:高子劍,凌志杰 評級: 頁數:9 頁 |
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報告要點 風格輪動模型簡介:本模型從基礎風格因子估值、市值、波動率、動量出發,逐步構造風格擇時+打分體系。首先基于80個基礎微觀指標,構造640個微觀特征。進一步通過常用指...[詳細] |
2025-07-01 分享者:fuw****ng 作者:高子劍,凌志杰 評級: 頁數:8 頁 |
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市場情緒跟蹤 股指期貨升貼水情況:截至2025年6月27日,滬深300、中證1000上證50和中證500股指期貨均處于貼水狀態(現貨價格高于期貨價格),貼水率為0.76%、...[詳細] |
2025-07-01 分享者:tnt****zk 作者:鄭琳琳 評級: 頁數:14 頁 |
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ETF輪動因子 跟蹤我們對前期使用GBDT+NN機器學習因子構建的ETF輪動策略進行跟蹤測試,發現因子在樣本外表現出色:上周IC值達-61.31%,多頭超額收益率為0.11...[詳細] |
2025-07-01 分享者:tran******ate 作者:高智威 評級: 頁數:18 頁 |
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報告要點: 2025年6月30日三大指數集體上漲,游戲股全線大漲。上證指數上漲0.59%,深證成指上漲0.83%,創業板指上漲1.35%。市場成交額14866.37億元,較...[詳細] |
2025-06-30 分享者:dkin******952 作者:朱定豪 評級: 頁數:13 頁 |
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股指期貨市場概況 從整體表現來看,上周四大期指主力合約均上漲,中證1000期指漲幅最大,幅度為5.49%,上證50期指漲幅最小,幅度為1.27%。上周四大期指主力合約貼水均...[詳細] |
2025-06-30 分享者:jwa****bh 作者:高智威,許坤圣 評級: 頁數:10 頁 |
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市場表現:今日(20250630)大部分指數處于上漲狀態,規模指數中中證2000指數表現較好,板塊指數中科創100指數表現較好,風格指數中滬深300成長指數表現較好。國防軍工、...[詳細] |
2025-06-30 分享者:jina******esy 作者:張欣慰 評級: 頁數:15 頁 |
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多資產配置觀點:看多短債、偏股低估轉債、黃金資產 高頻宏觀因子:高頻經濟增長同比較前值上行;高頻消費通脹同比較前值上行;高頻生產通脹同比較前值上行。 債券久期擇時:模型...[詳細] |
2025-06-30 分享者:小*** 作者:魏建榕,張翔,何申昊 評級: 頁數:19 頁 |
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摘要 過去一周,國內主要市場指數中,上證50、滬深300、中證500和中證1000均上漲,跌幅分別為1.27%、1.95%、3.98%和4.62%。 回顧過去一周,5月...[詳細] |
2025-06-30 分享者:玄**生 作者:高智威,許坤圣 評級: 頁數:12 頁 |
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ETF業績表現 上周(2025年06月23日至2025年06月27日,下同)股票型ETF周度收益率中位數為3.04%。寬基ETF中,創業板類ETF漲跌幅中位數為5.93%,...[詳細] |
2025-06-30 分享者:風的***7 作者:張欣慰,楊昕宇 評級: 頁數:25 頁 |
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